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【货币市场日报】DR014跌近80BP与DR007明显倒挂 DR001成交额占比增加超50个百分点

2021年10月08日 21:44

新华财经北京10月8日电(刘润榕)人民银行8日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%;鉴于当日有3400亿元逆回购到期,公开市场实现净回笼3300亿元,创一年来最大。

8日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜品种转跌,14天期大跌超80BP,与隔夜及7天期品种明显倒挂。具体来看,隔夜Shibor跌11.5BP,报2.1050%;7天Shibor跌9.6BP,报2.1700%;14天Shibor跌87.5BP,报2.0950%;3个月Shibor涨0.2BP,报2.4330%。

上海银行间同业拆放利率(10月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

8日,银行间质押式回购市场方面,随着跨季效应消退,隔夜品种持稳,7天品种下行逾10BP,而14天品种大幅回落,其中DR014跌幅近80BP。具体来看,DR001、R001加权平均利率分别涨0.4BP、跌10.3BP,报2.0891%、2.0958%;成交量分别增加12741亿元、12671亿元。DR007、R007加权平均利率分别跌14.7BP、18.2BP,报2.1278%、2.2455%;成交额分别减少3232亿元、增加9232亿元。DR014、R014加权平均利率分别跌78.9BP、65.7BP,报2.0633%、2.2567%。

货币市场利率(10月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息,作为节后第一个交易日,8日资金面均衡宽松。早盘大行国股行有部分融出,隔夜押利率债加权至加权+10BP融出,押非利率债加权+5BP至加权+10BP融出;7D押利率债加权少量融出,押存单、信用2.20%至2.40%融出;14D押利率债银行加权部分融出,非银押存单、信用2.20%至2.35%融出;21D-1M融出报价较少,成交寥寥。午盘后资金面整体呈现宽松态势,隔夜押利率2.00%融出,押非利率降至加权融出,7D和14D品种融出报价与上午相差不大,21D-1M资金报价较少。尾盘资金面呈现宽松态势直至收盘。

同业存单方面,中国外汇交易中心数据显示,8日共发行31期同业存单,发行总额76.7亿元。1M存单平均收益率涨30.67BP至2.7119%,3M存单平均收益率涨39.28BP至2.8026%,1Y存单平均收益率涨4.18BP至2.8458%。

同业存单发行情况(10月8日)

来源:全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示,8日同业存单一级市场各期限均为工作日到期,受发行日为周六影响,整体成交较为清淡,其中1M期限更受买盘关注。二级市场各期限交投较为活跃,因已完成跨季,年内存单收益率小幅下降,但明年二、三季度收益率略有上升。具体来看,明年7-8月到期,国股大行成交在2.68%-2.71%,AAA大城农商行成交在2.71%;明年9月到期,国股大行成在 2.68%-2.71%,AAA大城农商行个别成交在2.71%-2.72%。

【今日关注】

•央行数据显示,9月,央行对金融机构开展常备借贷便利操作共24.6亿元,其中隔夜期0.3亿元,7天期23.3亿元,1个月期1.0亿元,期末常备借贷便利余额为14.3亿元。央行对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共6000亿元,期限1年,利率为2.95%,期末中期借贷便利余额为50000亿元。国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款262亿元,期末抵押补充贷款余额为28844亿元。

•央行副行长刘国强撰文称,央行将继续深化LPR改革,提高报价行报价质量,适时公布历史报价明细,定期对报价行实行优胜劣汰,带动存款利率逐步走向市场化,使中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。发挥利率市场化调节金融资源配置的重要作用,提高小微、民营企业信贷市场的竞争性,促进金融资源更多流向小微、民营企业。

•央行研究局局长王信撰文建议,制订粤港澳大湾区绿色金融发展与经济低碳转型长期规划。如在能源结构优化方面,重点支持电力、钢铁、水泥、石化、纺织等行业的能源替代和电气化改造,推动海上风电和光伏等可再生能源优先发展。引入境内外绿色银行、证券、基金、信托、保险等金融机构及第三方认证机构在粤港澳大湾区设立总部或运营总部等。

•央行发布的《2021年第三季度银行家问卷调查报告》显示,银行家宏观经济热度指数为38.6%,比上季下降7.3个百分点。其中,有71.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”,比上季减少7.5个百分点;有25.5%的银行家认为“偏冷”,比上季增加11.0个百分点。

•10月1日至7日,银联网络交易金额2.72万亿元,交易笔数48.63亿笔,日均交易笔数同比增长31.73%;网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易140.69亿笔、金额7.60万亿元。其中,10月1日交易规模最高,单日处理跨机构网络支付交易21.31亿笔,金额1.23万亿元。

•据证券时报,部分信托公司近日收到银保监会关于整顿信托公司异地部门的征求意见稿。按照征求意见稿要求,信托公司不得在注册地以外设有异地管理总部或形成异地管理总部运营模式,信托公司应于本通知印发之日起1年内完成异地管理总部整改工作,其中中后台部门应迁回注册地或与注册地部门合并。

•中国工商银行称,10月17日起,暂停该行账户外汇业务新客户开立交易账户,已开户客户的正常交易不受影响,暂停账户能源、账户基本金属、账户农产品和账户贵金属指数业务新客户开立交易账户;11月14日起,暂停账户外汇业务全部交易品种的开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。

编辑:刘润榕

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文章来源:http://rmb.xinhua08.com/a/20211008/2003453.shtml